A股 Level-2 毫秒级行情数据接入

毫秒级推送 · 买卖十档 · 逐笔委托与成交 · 一行代码接入，无需复杂 C++ SDK

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100% 为 A 股交易机制打造，更懂本土行情

600519.SH 贵州茅台

L2 depth10 · order_trade

--.--

卖5

卖4

卖3

卖2

卖1

买1

买2

买3

买4

买5

逐笔成交

~10ms

端到端平均延迟

5,000+

全市场股票 / ETF / 可转债覆盖

99.95%

推流 SLA

100%

标准 WebSocket · JSON & Protobuf

L1 与 L2 怎么选

两条产品线定位不同：L1 提供全市场覆盖广度，L2 提供盘口与逐笔的深度，按策略取用

对比维度	L1 全市场行情	L2 深度行情
覆盖范围	全市场 5,000+ 标的	指定标的，低消 10 只
盘口深度	买卖 5 档	买卖 10 档 / 千档队列
刷新机制	秒级快照	毫秒级主动推流
逐笔明细	不含	逐笔委托 + 逐笔成交
计费口径	年费，不限只数	按只月付，次月可增减
适用场景	全市场扫描与选股筛选	少数标的的深度策略

极速对接

标准 WebSocket + JSON，没有门槛：5 分钟跑通第一条 L2 推流

Python · asyncio + websockets

import asyncio, json, websockets

async def a_share_stream():
    url = "wss://your-domain.com/ws?token=YOUR_API_TOKEN"
    async with websockets.connect(url) as ws:
        # 订阅茅台和宁德时代的 L2 十档及逐笔成交
        sub_msg = {
            "action": "subscribe",
            "symbols": ["600519.SH", "300750.SZ"],
            "types": ["depth10", "order_trade"]  # 十档盘口 + 逐笔
        }
        await ws.send(json.dumps(sub_msg))
        async for msg in ws:
            print("L2 Feed:", msg)

asyncio.run(a_share_stream())

两条产品线，按需订阅

L2 深度行情按标的数量月付，L1 全市场行情按年订阅、不限只数；两条线均支持 1 元试用 3 天

L2 深度行情

¥200 / 月

20 元 / 只 / 月 · 低消 10 只 · 折合 ¥2400 / 年

订阅只数

超过 100 只请联系我们单独开通

覆盖范围

指定标的，低消 10 只，不设上限

盘口深度

买卖十档 + 委托队列

逐笔明细

逐笔委托 + 逐笔成交

推送机制

毫秒级主动推流（WebSocket）

数据格式

JSON / Protobuf

只数变更

可增减，次月 1 日生效

¥1 试用 3 天，期间可订阅 1 只标的

L1 全市场行情

¥2000 / 年

全市场标的不限只数 · 折合 ¥167 / 月

订阅只数

全市场一次覆盖，不按只数计费

覆盖范围

全市场 5,000+ 标的，不限只数

盘口深度

买卖五档

推送机制

秒级快照

数据格式

JSON

订阅期限

年付，锁定一年权限

只数变更

不涉及，全市场一次覆盖

¥1 试用 3 天，期间可订阅 1 只标的

盯少数标的做深度策略

需要十档盘口与逐笔明细。订阅 8 只以内，L2 按只订阅的年化低于 L1 年费

全市场扫描选股

需要覆盖全市场，或标的数超过 8 只：L1 年费一次覆盖，不再按只累加

数据结构预览

字段已按沪深北交易机制清洗对齐，拿到即可用

depth10 · 十档盘口（示例节选 3 档）

{
  "type": "depth10",
  "wind_code": "600519.SH",
  "code": "600519",
  "date": 20260803,
  "time": 93000123,
  "price": "1688.51",
  "pre_close": "1685.00",
  "acc_volume": 361100,
  "acc_amount": "609302000.00",
  "num_trades": 22391,
  "asks": [
    { "price": "1688.52", "vol": 205700 },
    { "price": "1688.53", "vol": 130000 },
    { "price": "1688.54", "vol": 1340000 }
  ],
  "bids": [
    { "price": "1688.50", "vol": 500 },
    { "price": "1688.49", "vol": 990000 },
    { "price": "1688.48", "vol": 170000 }
  ],
  "ask_avg_price": "1690.21",
  "bid_avg_price": "1686.45",
  "ask_vol_total": 3068700,
  "bid_vol_total": 1699100
}

order_trade · 逐笔成交

{
  "type": "order_trade",
  "wind_code": "600519.SH",
  "code": "600519",
  "time": 93000180,
  "bs_flag": "B",
  "price": "1688.52",
  "volume": 31200,
  "amount": "52681824.00"
}

wind_code / code万得代码 / 交易所代码

date / time自然日（YYYYMMDD）/ 时间（HHMMSSmmm）

price / pre_close最新价 / 前收盘（元，两位小数文本）

asks / bids申卖 / 申买各 10 档，档内为 price + vol

vol / volume委托量与成交量，单位股（1 手 = 100 股）

acc_volume / acc_amount当日累计成交量（股）/ 成交额（元）

num_trades当日累计成交笔数

bs_flag逐笔买卖方向（B 买 / S 卖）

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